Деривативы и калькулятор позиции
Открытый интерес, фандинг и соотношение лонгов к шортам показывают настроение фьючерсного рынка. А калькулятор подскажет, каким объёмом входить.
- Открытый интерес (OI) — сколько денег сейчас в открытых позициях.
- Фандинг — платёж между лонгами и шортами каждые 8 часов.
- Лонг/шорт аккаунтов — какая доля трейдеров в лонгах и в шортах.
- Подсказка: сайт сам объясняет, что означает текущая комбинация.
Цена + OI: четыре сценария
| Что вы видите | Что это значит |
|---|---|
| Фандинг высокий (> 0.03%) | Лонги переплачивают, толпа в покупках. Растёт риск отката вниз. |
| Фандинг отрицательный | Перекос в шорты — возможен сквиз вверх. |
| Толпа сильно в лонгах (> 65%) | Рынок любит наказывать большинство: риск лонг-сквиза. |
Калькулятор позиции
- Направление: LONG или SHORT.
- Источник: взять вход, стоп и тейк из активного сигнала или задать от текущей цены.
- Депозит в долларах.
- Риск — сколько процентов депозита вы готовы потерять, если сработает стоп.
- Плечо.
- Вход, стоп и тейк. Можно поправить вручную.
- Объём позиции — сколько монет купить, чтобы при стопе потерять ровно выбранный риск.
- Маржа — сколько денег заблокирует биржа.
- Цена ликвидации. Она должна быть дальше стопа!
- Прибыль на тейке с учётом комиссии и соотношение риск/прибыль.
Если калькулятор пишет, что ликвидация ближе стопа, уменьшите плечо. Иначе биржа закроет позицию раньше вашего стопа и вы потеряете больше.
Проверь себя: Депозит $1000, риск 1%. Сколько вы потеряете, если сработает стоп?
Ответ: $10. 1% от $1000 = $10. Калькулятор подберёт объём позиции так, чтобы при стопе потерять именно эту сумму.
Следующий урок: Мульти-график, алерты, журнал и Telegram
Материалы носят обучающий характер и не являются инвестиционной рекомендацией.